Matlab实时监控股票交易数据之Timer函数应用实例

2015-09-07 人点击

Matlab 量化

定时脚本
针对一只股票实时数据处理（这里是将每5s数据存储到本地文件）

现在项目中有个需求要从股票开盘开始，实时监控指定股票（例如100只股票）的交易明细数据，这边明显要用到多线程进行处理每条股票的数据，查了下Matlab相关函数，竟然没有多线程的说法，网上说唯一一个多线实现方法就是Timer，好吧，既然只提供这个，那就没什么好说的了，就去研究下这个函数呗，但突然发现Timer只是一个定时处理数据，跟多线程有什么关系呢，后来发现是我误会了，人家Timer不仅提供定时，而且多个Timer是异步执行的（之前一直以为Matlab只存在单线程，所有数据处理都是串行机制），这样就能满足我的需求啦，然后进行实现，结果确实可以达到预期效果。

这边主要介绍下使用Timer实现实时监控股票交易数据的例子，Timer的具体用法度娘中多个是，就不具体分析啦

实时监控股票交易数据这边主要分为俩个部分，一个定时脚本，一个处理单只股票的函数，这边只是各初级例子，后面还有待完善，有相关需求的朋友可以拿来参考。

定时脚本

%% Main_GetRealTimeStockDataTest
% 定时获取股票的实时数据
% by qm
% Email:305638715@qq.com
% 2015/09/09
%% A Little Clean Work
tic;
% clear;
% clc;
% close all;
format compact;
%% 定时程序 
data = {'600000';'600005';'600006';'600007';'300200'};

Len = size(data);

for i = 1:Len
    StockCode = data{i};
    t=timer(...
        'Name',['RealTimeStockData_',StockCode],...
        'TimerFcn',@GetRealTimeStockData,...
        'Period',5,...
        'ExecutionMode','fixedrate');
    
    set(t,'UserData',StockCode);
    
    start(t);
    
end

%% Record Time
toc;

针对一只股票实时数据处理（这里是将每5s数据存储到本地文件）

function [DataOutput, Status] = GetRealTimeStockData(obj,eventdata,UserData)
% 获取实时交易数据
% by qm
% Email:305638715@qq.com
% 2015/09/09  
 
%% 输入输出预处理  

DataOutput = []; 

Status = 0;   

StockCode = obj.UserData;
  
%获取实时数据
GetRTQuotes = fGetRTQuotes();  

GetRTQuotes.Code = StockCode; 

DataCell = GetRTQuotes.GetRTQuotes();

Header =  { '时间','今开盘','昨收盘','当前价','今最高','今最低',...
                '竞买价，即“买一”报价','竞卖价，即“卖一”报价', ...
                '成交量，单位“股”','成交额，单位“元”',...
                '买一量','买一价','买二量','买二价','买三量','买三价',...
                '买四量','买四价','买五量','买五价', ...
                '卖一量','卖一价','卖二量','卖二价','卖三量','卖三价',...
                '卖四量','卖四价','买五量','卖五价'};

DataCellTemp = {1,32}; 
 
% 数据转换
DataCellTemp(1,2:30) =  DataCell(2:30,1); 

dateTemp = [char(DataCell(31)),' ',char(DataCell(32))]; 

dateTemp = datenum( dateTemp, 'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'); 

dateTemp = datestr(dateTemp,'yyyymmddHHMM.SS');
        
dateTemp = str2double(dateTemp);  

DataCellTemp{1} = dateTemp;

StockTickRealTime = DataCellTemp; 

disp(StockTickRealTime);

%保存数据，已有文件进行追加，没有则新建
% 读取数据库地址
load 'Config';  

HomeFolder  =  Config{1};
 
FolderStr = [HomeFolder,'/DataBase/Stock/Tick_RealTime_mat/',datestr(date,'yyyy-mm-dd')];
if ~isdir( FolderStr )
    mkdir( FolderStr );
end

FileStr = [FolderStr,'/',StockCode,'_Tick_RealTime.mat'];

FileExist = 0;
if exist(FileStr, 'file') == 2
    FileExist = 1;
end

% % 本地数据存在，进行尾部更新添加
if 1 == FileExist
    
    try
        MatObj = matfile(FileStr,'Writable',true);
        [nrows, ncols]=size(MatObj,'StockTickRealTime');
        if nrows > 0
            MatObj.StockTickRealTime = [MatObj.StockTickRealTime(1:nrows,:);StockTickRealTime];
        else
            MatObj.StockTickRealTime = StockTickRealTime;
        end 
        
    catch errormsg
        str = [ StockCode,datestr(clock,'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'),' 数据保存失败！' ];
        disp(errormsg);
        disp(str);
    end
end

% % 本地数据不存在
if 0 == FileExist
    save(FileStr,'StockTickRealTime','Header','-v7.3');
end

针对这个需求，这个例子还不是很完善，因为要股票有开盘时间和收盘时间的说法，并不是需求一直取数据，这边可以用windows的定时任务处理，执行指定脚本，或者利用Timer本身的函数，但我这边看到Timer只有startat方法，并没有理想中的endat方法，但提供了Period 时间间隔(执行周期)和TasksToExecute 执行次数这俩个属性，就是执行多少次，执行频率加上执行次数，确实也可以算出结束时间。